Пятница, 27 Ноября 2020 г.
О компании Программы Условия поступления Семинары Клуб бухгалтеров Преподователи Партнеры Контакт
Описание курса
Содержание курса
Регистрация
 

                                  Программа семинара






1. Виды кредитного риска, которым подвержен банк. Объекты и факторы кредитного риска, классификация факторов кредитного риска. 

2. Понятие дефолта и вероятности дефолта заемщика (the Probability of Default). Понятие рейтингов PIT (point-in-time) и TTC (through-the-cycle).

3. Параметры кредитного риска: оценка потерь при дефолте (Loss Given Default), ставка восстановления долга (Recovery Rate), от чего они зависят.

4. Классификация методов оценки кредитного риска. Исследования и рекомендации Базельского комитета по внутренним рейтинговым системам. 

5. Понятие ожидаемых (expected loss) и непредвиденных потерь (unexpected loss). Капитал под кредитный риск. Экономическая прибыль (EVA) как показатель оценки эффективности с учетом риска.

Практический кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля, расчет точки безубыточности с учетом риска.

6. Методы оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки в российских условиях: экспертная оценка; показатели качественной оценки заемщика; рейтинговая оценка и способ ее построения; эконометрические модели, скоринги.

7. Прогнозирование банкротства в системе управления кредитным риском, необходимые условия и ограничения: особенности, которые должны учитывать методики скоринга/рейтинга в российских условиях при оценке заемщика субъекта малого предпринимательства и физического лица; что делать при отсутствии статистики при дефолтах - трансформация экспертной оценки кредитоспособности заемщика в объективную модель.

8. Внутренние IRB-системы. Требования Базельского комитета к валидации моделей (методик) оценки кредитного риска заемщика. 

Практические кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.

9. Примеры моделей оценки заемщиков МСБ и физических лиц, динамическая оценка качества моделей.

10. Оценка риска кредитного портфеля. Понятие качества кредитного портфеля. Факторы риска кредитного портфеля, ограничение концентрации и корреляции. Коэффициентный анализ кредитного портфеля.

Практический кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD. 

11. Методы оценки резервов и экономического капитала на основе модели портфельного риска. Моделирование кредитного портфеля на основе показателей риска отдельных заемщиков. Отраслевой анализ. Анализ по поколениям ссуд, методы оценки резервов для портфелей однородных ссуд (vintage-анализ, метод миграции ссуд).

12. Стресс-тестирование кредитного портфеля (рекомендации Базельского комитета), примеры стресс-тестирования портфеля.

Практический кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

13. Основные методы активного управления кредитным портфелем. Отраслевая диверсификация и оптимизация кредитного портфеля. Установление процентных ставок с учетом риска.

14. Организационные принципы управления кредитными рисками в соответствии с лучшей практикой: современные тенденции в принятии банками кредитного риска; требования к раскрытию информации.

 




 
Статистика
"MKC Vērtspapīri" работает уже 20 лет. Общее количество слушателей составило 15000 человек.
2020. год
2019. год
2018. год
2017. год
2016. год
2015. год
2014. год
2013. год
2012. год
2011. год
2010. год
2009. год
2008. год
2007. год

Отзывы о нас
"...Огромное спасибо за организованный курс и преподавательский состав. Получила много новой интересной информации.Полученные знания..."

Подробнее
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):

Подробнее
"MKC Vērtspapīri" предлагает своим выпускникам и слушателям воспользоваться следующими разделами сайта:

Пресса о нас
Фотогалерея
Вакансии
Главная Новости Отзывы Карта сайта Форум e-mail