Kursa saturs:

1. Risku pārvaldīšanas pamatprincipi:

1.1. Risku pārvaldīšanas būtība

1.2. Vispārējās prasības iekšējās kontroles sistēmas veidošanai

1.3. Iestādes darbības organizācija no riska pārvaldīšanas viedokļa

1.4. Risku pārvaldīšanas loma kredītiestāžu vadības sistēmā, tostarp valdes padomes pienākumi un atbildība

2. AVA vai PVK – additional valuation adjustments vai piesardzības vērtēšanas kritērijs:

2.1. AVAs būtība

2.2. AVAs regulējums

3. CVA riska vai kredīta vērtības korekcijas riska pārvaldīšanas pamatprincipi:

3.1. Normatīvo aktu sarakts

3.2. CVA riska definīcija un būtība

3.3. CVA riska pašu kapitāla prasību aprēķināšanas pieejas

- Darījumi, kas netiek iekļauti CVA riska pašu kapitāla prasībās

- Standartizētā metode

- Alternatīva CVA metožu izmantošanai pašu kapitāla prasību aprēķinā 

- Atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas

3.4. Informācijas atklāšanas prasības

3.5. CVA risks ICAAP ietvaros saskaņā ar FKTK noteikumu Nr. 209 prasībām 

3.6. Basel IV – paredzētas izmaiņas Regulā (EU) No 575/2013

4. Tirgus riska, tostarp ārvalstu valūtas riska, pozīciju riska, preču riska pārvaldīšanas pamatprincipi:

4.1. Normatīvo aktu saraksts

4.2. Tirgus riska definīcija

4.3. Izņēmums attiecībā uz maziem tirdzniecības portfeļa darījumiem

4.4. Iekšējā pārvaldīšana (spēkā esošas un jaunas prasības FRTB ietvaros)

4.5. Pozīciju pārklasificēšanas galvenie aspekti (spēkā esošas un jaunas prasības FRTB ietvaros)

4.6. Prasības tirdzniecības nodaļa (pārbaudes aspekti un check list, nākotnes prasības)

4.7. Tirgus riska pašu kapitāla prasību aprēķināšanas pieejas:

- Standartizētā pieeja

- Alternatīvā standartizētā pieeja

4.8. Tirgus risks ICAAP ietvaros saskaņā ar FKTK noteikumu Nr.209 prasībām

4.9. Basel IV – paredzētas izmaiņas Regulā (EU) No 575/2013

5. IRRBB vai procentu likmju riska netirdzniecības portfelī pārvaldīšanas pamatprincipi

5.1. Normatīvo aktu saraksts

5.2. Definīcija un komponenti

5.3. Stratēģija un iekšējie normatīvie dokumenti tās īstenošanai

5.4. Vadības atbildība

5.5. Iekšējo pārskatu sniegšanas prasības

5.6. IT sistēmas

5.7. Limitu sistēma

5.8. Modeļu validācija

5.9. Standartizēta metodoloģija

5.10. Vienkāršotas standartizēta metodoloģija

5.11. Iekšējās sistēmas

5.12. Neto procentu ienākumu "ievērojama samazinājuma" noteikšana

5.13. Neapmierinošā iekšējā sistēma IRRBB novērtēšanai

5.14. Informācijas atklāšana

5.15. Kapitāla prasības

6. CSRBB vai kredītriska starpības riska pārvaldīšanas pamatprincipi:

6.1. Definīciju un instrumentu kopums

6.2. Novērtēšanas un pārraudzības kvalitatīvie principi 

7. Kredītriska pārvaldīšanas pamatprincipi:

7.1. Kredītrisks - regulējums un perspektīvas. Jaunumi normatīvajā regulējumā un jaunās prasības, kas stājas spēkā no 2023. gada. Bāzeles dokumenti

7.2. Stresa testēšana un globālo faktoru ietekme uz bankas kredītrisku un aizņēmēju uzvedību. ECB un Nīderlandes Nacionālās Bankas dokumenti.

7.3. Prudenciālie un finanšu pārskati par kredītrisku. Prasības informācijas atklāšanai. Kredītrisks darījumos ar kontrahentiem. 

8. Operacionālā riska pārvaldīšanas pamatprincipi:

8.1. Operacionālā riska identificēšana

8.2. Operacionālā riska pārvaldīšana

8.3. Operacionālā riska minimizēšana

8.4. Operacionālā riska notikumu bāzes izveidošana

8.5. Operacionālā riska stresa testēšana

9. Likviditātes riska pārvaldīšanas pamatprincipi:

9.1. Likviditātes novērtēšanas un pārvaldīšanas aspekti

9.2. NSFR, LCR, ALMM pārskati, regulatīvas prasības, pēdējās izmaiņas

9.3. Izdzīvošanas periods (survival horizon) un tā izmantošana uzraudzības ietvaros

9.4. ILAAP pārskata sagatavošana un nosacījumi