Пятница, 27 Ноября 2020 г.
О компании Программы Условия поступления Семинары Клуб бухгалтеров Преподователи Партнеры Контакт
Описание курса
Содержание курса
Регистрация
 

                                Программа семинара:



1. Ликвидность и риски ликвидности, объекты и факторы риска. Композитный характер риска, возникающего при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной, и его место в системе банковских рисков

2. Классификация методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой. Ликвидность как запас и как поток

3. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений

коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности

анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ)

переход к динамической модели – что для этого нужно

4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности - стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью

стратегический уровень управления; определение потребности в финансировании

сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания; оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки; мера CashFlow at Risk, использование  параметрических методов и метода Монте-Карло

управление ликвидностью через платежный календарь

Кейс для решения: построение прогноза денежных потоков (Cash-Flow). Разработка корректирующих мероприятий.

5. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами  и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса: метод общего фонда средств; метод конверсии; управление пассивами; научный метод управления

6. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой: полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью; организационные аспекты; самооценка управления риском ликвидности; требования к раскрытию информации

7. Нормативы управления риском ликвидности

Рекомендации Базеля по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12

Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета

Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков

Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR

Кейс для решения: Расчет коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

8. Стресс-тестирование риска ликвидности 

Принцип пропорциональности при стресс-тестировании 

Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?

Результирующие показатели стресс-теста

Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP 

Исторический стресс-тест риска ликвидности

Сценарии стресс-тестов ликвидности от Базельского комитета, в т.ч. внутридневной стресс-тест

Опыт крупнейших банков

Действия руководства по результатам стресс-тестирования

Кейс для решения: Исторический стресс-тест риска ликвидности.


 
 
Статистика
"MKC Vērtspapīri" работает уже 20 лет. Общее количество слушателей составило 15000 человек.
2020. год
2019. год
2018. год
2017. год
2016. год
2015. год
2014. год
2013. год
2012. год
2011. год
2010. год
2009. год
2008. год
2007. год

Отзывы о нас
"...Огромное спасибо за организованный курс и преподавательский состав. Получила много новой интересной информации.Полученные знания..."

Подробнее
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):

Подробнее
"MKC Vērtspapīri" предлагает своим выпускникам и слушателям воспользоваться следующими разделами сайта:

Пресса о нас
Фотогалерея
Вакансии
Главная Новости Отзывы Карта сайта Форум e-mail