1. Ликвидность и риски ликвидности, объекты и факторы риска. Композитный характер риска, возникающего при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной, и его место в системе банковских рисков
2. Классификация методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой. Ликвидность как запас и как поток
3. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений
коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности
анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ)
переход к динамической модели – что для этого нужно
4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности - стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью
стратегический уровень управления; определение потребности в финансировании
сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания; оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки; мера CashFlow at Risk, использование параметрических методов и метода Монте-Карло
управление ликвидностью через платежный календарь
Кейс для решения: построение прогноза денежных потоков (Cash-Flow). Разработка корректирующих мероприятий.
5. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса: метод общего фонда средств; метод конверсии; управление пассивами; научный метод управления
6. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой: полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью; организационные аспекты; самооценка управления риском ликвидности; требования к раскрытию информации
7. Нормативы управления риском ликвидности
Рекомендации Базеля по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12
Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
Кейс для решения: Расчет коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
8. Стресс-тестирование риска ликвидности
Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
Результирующие показатели стресс-теста
Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP
Исторический стресс-тест риска ликвидности
Сценарии стресс-тестов ликвидности от Базельского комитета, в т.ч. внутридневной стресс-тест
Опыт крупнейших банков
Действия руководства по результатам стресс-тестирования
Кейс для решения: Исторический стресс-тест риска ликвидности.
